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量化策略
公司量化策略简介
发布时间:2015-05-29
 公司量化策略简介:

基本面的量化策略:

消息面的政策驱动:M2        增量相关的统计假设高点;房屋开工率,就业率水平,通胀率三项非农就业指标加权与降息降准的非线性动态一致性联系;PPICPIPMI与外汇储备的数据追踪调研。

行业研究的量化策略:

行业中性水平的策略研究;行业平均水平对冲阿尔法的超额收益的策略研究;行业相关度的双因子以及多因子驱动策略研究

公司层面以及单品种方面(程序化测试):

一.主动型策略研究

(1)       均线系统的趋势追踪:改良型的海龟模型算法,基于MACD的动量反转模型;

(2)       波动率变化的统计套利:IF跨期套利策略

(3)       盘口与报单的数额变化的覆盖式算法;

二.指数跟踪型研究

1)消息驱动的机器自主选择指数:蒙特卡洛算法

2)随记游走模型,基于二叉树的神经网络算法, 多边多层次分形模型

公司自主程序化测试平台:

文华8

CTP

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